来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-09 22:01
请问这题解题思路是怎样的 解析没看明白
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融跃FRM答疑老师 2020-05-10 14:17
致精进的你:
同学，这个反向浮动利息债券。通过浮动利息债券和反向浮动利息债券可以构造普通的固定利息债券。所以固定利息债券的久期是浮动利息债券和反向浮动利息债券的久期的加权平均。 18%-2L是一个反向浮动利息债券，加上2L（2个浮动利息债券），可以构造3个coupon为6%的固定利息债券。3个固定利息债券的久期是3*4.5，浮动利息债券的久期是0.所以就有了解析中的思路。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
