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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-09 19:56

老师您好，请问浮动利率债券的久期为什么是0，还有反浮动利率债券在书的哪一部有，在课件中没有找到

XinyuDeng2018@outlook.com

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471天前

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融跃FRM答疑老师 2020-05-10 12:07

致精进的你:

浮动利息债的coupon是随着市场利率的变化而变化的，所以不存在市场利率变动给债券的持有人带来风险，也就是说市场利率的变动不会对债券的价格造成影响，这个我们可以从浮动利息债券在付息当天的价格都等于面值可以看出来，所以我们说浮动利息债券的久期等于0.（这是一般意义上我们这么认为就可以，但是如果更详细的分析的话，浮动黎溪镇债券在非付息日的久期是不等于0的）。反向浮动利息债券在书上没有，考纲没有要求。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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