来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-09 06:12
请问下这题不用考虑AB各自的权重吗
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1732天前
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Ben 2020-05-09 11:18
致精进的你:
同学你好，这道题没考虑AB各自的权重是因为这道题VaR已经给出来了，VaR中已经考虑了权重这个因素，另外这道题之所以这样算是因为这道题没有给出期望收益率，我们默认期望收益率为0，从而导致在计算组合VaR实质上就是计算标准差的线性估计的标准差，所以可以用用计算组合标准差的公式去计算组合VaR。推导过程可参考下图
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
