来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-05-07 14:00
请问下负delta不是指的put option吗？这题没明白
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1732天前
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Ben 2020-05-07 15:07
致精进的你:
同学你好，delta的本意是期权价格对标的资产价格的敏感性，当标的资产价格与期权价格同涨同跌时（例如long call 或short put），此时delta＞0，反之，标的资产价格与期权价格不是同方向变动时（例如short call 或long put），此时delta＜0。 所以根据题意，C选项当标的资产价格上涨时会导致期权失效，进而期权价值下降为0，所以此时的delta＜0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
