来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2020-05-06 07:47
100天的var不是应该10m*更号100天=100m的吗
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jerry665
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jerry665
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融跃FRM答疑老师 2020-05-06 14:25
致精进的你:
同学，你问的是什么，如果你问的是平方根法则的话，将一天的var转变为100天的VAR,确实是根号下100乘以1天的var.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-05-07 11:21
就是这个B选项不应该是100m吗
回答2020-05-08 09:24
同学，你问题跟着题目没什么关系，这题考察的是var的概念。99%的var =10m,指的是有1%的可能性损失的金额会大于10m,就是B的意思，在100天中有一天的损失金额可能会大于10m.
