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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-30 18:21

第一个这里为什么要算ES，不是VaR吗？第二个，算ES时，我记得我当时专门问过你们，如果是离散值，ES算的是超过VaR以后的平均值，这里超过95%的概率后的损失不是100000和600000吗

178****6415

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1894天前

全部回复(1)

Ben 2020-05-06 11:19

致精进的你:

同学你好，这道题考察的是第四章操作风险高级计量法的内容，关于第一个问题，非期望损失（也就是操作风险的VaR）=VaR（95%）-期望损失（ES），第二个问题，根据题意，VaR（95%）应该处于20000和100000之间，因为题中没有明确给出VaR（95%）的值，所以根据谨慎性原则，我们选择100000作为VaR(95%)的值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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