融跃教育

来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-04-30 04:44
老师好,请教下题中的这个LONG GAMMA 和VEGA 是什么意思呢?我以为只有具体的衍生品和标的资产才有这个说法。
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vincent

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1664天前

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Ben    2020-05-01 09:22

致精进的你:

同学你好,net long gamma,说明头寸有正的gamma敞口,也就相当于当前组合的gamma值为正数;相反,short Vega说明组合的Vega为负数。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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