来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-26 18:04
请问这题里面yield duration和curve duration是什么？这题应该选？
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1769天前
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Ben 2020-04-27 11:51
致精进的你:
同学你好，yield duration指的是在收益率曲线平行移动的情况下，利率变动一个单位时债券价格的变化，一般用修正久期计算，有效久期仅仅是对修正久期的简单近似计算；而curve duration 是指收益率曲线非平行移动时债券价格的变化，一般用关键利率久期进行计算。所以A和B选项都是错的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
