来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-04-26 15:49
老师，为什么(13.2)式子不用0.2887，后面计算又用根号1/12?
查看更多
yukexincaish
提问
114
上次登录
1531天前
查看更多
yukexincaish
提问
114
上次登录
1531天前
Jason 2020-04-28 15:38
致精进的你:
你好，13.2的计算，给的前提是dw=0.15。13.2的式子，是因为他用了二叉树的假设，也就是要么上要么下，在这个时候，他为了简化，就让残差项取值为+1或者-1，也就是model 1的公式。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
