融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-04-26 11:59
老师,第一页纸说相关性与期权价格负相关,第二页纸说相关性与波动正相关,但波动率与期权价格正相关,那么相关性与期权价格也是正相关吧,这两个地方怎么理解?
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yukexincaish

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1531天前

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融跃FRM答疑老师    2020-05-05 09:20

致精进的你:

同学,这是原版书里关于basket option的原话。你第一张图片出处在哪里,可能是从分散化的角度来考虑的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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