来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-22 15:15
请问下125题0.54的delta怎么来的
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1732天前
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Ben 2020-04-23 14:02
致精进的你:
同学你好，这道题你可以这样理解，因为期权的标的资产目前的价格S为50，期权执行价格为49，也就是说目前期权处于平值附近，delta约等于0.5（0.54应该是写错了，应该是0.5），已知卖空期权，对冲就是要买入标的资产的数量大约就是100000*0.5=50000，A最接近答案，所以选A
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
