来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-21 23:11
按照历史模拟法来说ES给予每个尾部等同权重，为什么这里没有给予第三个最大损失数权重？
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1893天前
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Ben 2020-04-22 10:59
致精进的你:
同学你好，ES指的是超过风险临界值之后的平均损失，所以并不包括VaR对应的第三个最大损失值。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
