来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-21 23:02
risk matric 不是用EWMA吗？这题我怎么在书上和讲义上都没找到这个知识点
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1941天前
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Ben 2020-04-22 10:55
致精进的你:
同学你好，risk matric是用EWMA，这个知识点是属于波动率估计中的参数法
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-04-22 17:35
那既然用EWMA和c选项有什么关系
回答2020-04-23 10:11
同学你好，EWMA法属于以历史数据为基础中的参数法，用来估计波动率的，而C选项的Delta-Normal法属于VaR估计中的参数法，是以波动率为基础的，两者都是参数法，在这一点上是相似的，你可以这么理解。
