来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-15 21:56
113题，为什么asset1和2相关性最强
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1731天前
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陈老师 2020-04-16 13:25
致精进的你:
同学您好： 2种方法，1.asset 1 和 asset 2 相关性强则说明两者每次outcomes接近。将每次的outcome作差。asset1 and asset 2: （0，-4，4）；asset 1 and asset 3: (8,-4,-4); asset 2 and asset 3: (8,-4,-4)。很明显绝对值相加后asset1 and 2最小，即每次outcome最相近，相关性强。方法2:相关性强，则组合以后diversification效果差，组合波动大。组合后的outcome的 （asset 12）：8%，2%，2%；（asset 13）：4%，2%，6%；（asset 23）：4%，4%，4%。注意按equal weighted进行组合，平均收益率均为4%。所以求每个组合的方差即可，大的即为相关性强，很明显asset 12组合方差最大。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
