来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-04-15 15:32
这里D为什么错了？basis risk不应该是期货和现货之间的价差风险吗，A为什么是对的
查看更多
178****6415
提问
114
上次登录
1893天前
查看更多
178****6415
提问
114
上次登录
1893天前
Ben 2020-04-15 17:41
致精进的你:
同学你好，滚仓风险指的是针对同一个期货合约，如果市场上没有一个合适的长期期货合约对手里的现货组合进行对冲，那么可以用同一个短期期货合约进行滚仓对重，而这道题题目中用标普500去对冲跟标普400有相关性的标的资产组合，就属于交叉对冲，这是面临的最大风险，即用不对标的期货合约去对冲现货资产。基差风险是期货和现货之家的价差风险，这里也是指标普500对跟标普400有相关性的现货标的资产组合之间的价差风险，没有问题。所以A对D错。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
