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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-04-14 12:09
这道题为什么要折到三个月前,我的理解是t0签订了远期,三个月后就是t1现在的现货价格是1100,远期价格1080,然后3个月后t2进行交割,这里为什么还要折现相减,算的不是t1时刻的value吗
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1893天前

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Ben    2020-04-14 15:18

致精进的你:

同学你好,先求出在交割日即三个月后的远期合约价格和实际交割价的差异即远期合约在三个月后的价值,然后再折现到0时刻就是当前远期合约的价值,详细计算请参考下图

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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