来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-11 22:46
老师好，请问投资组合的凸性是怎么算的呢？也是加权平均吗？
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vincent
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1867天前
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vincent
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陈老师 2020-04-12 13:04
致精进的你:
同学你好，是的算加权平均。但是权重是根据duration来算的。由于duration(B) = 8.1755。题说要用a和c构建一个与b有相同duration的portfolio。所以8.1755=4.7060x+14.9120(1-x)。可以得出x = 66%。即a权重为66%。然后你用这个权重去加权平均convexity即可得出答案。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
