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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-04-11 15:54

请问Neither the floating (strike) lookback option nor the shout option can expire underwater是什么意思？这句话为什么是错误的？

189****9730

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1768天前

全部回复(3)

Ben 2020-04-11 17:58

致精进的你:

同学你好，可以把完整的题目或者讲义的出处发下吗

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-04-12 17:02

原题如图

回答2020-04-15 13:52

expire underwater是指使用价格（在浮动回望期权中指为存续期内标的资产价格的最大值或最小值，而在喊价期权中指的是为收益为最高的标的资产价格）低于标的资产的到期时候的价格。而根据括号里面对使用价格的定义，可知浮动回望期权和喊价期权都有可能低于标的资产到期时候的价格。所以该项中关于回望期权的说法错误。

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