来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-04-02 16:10
老师请问这道题怎么计算呢？
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1930天前
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Ben 2020-04-03 11:17
致精进的你:
同学你好，这道题首先题目已经给出是均匀分布，那就用原始数据法，把数据区间（-40,60）分成100份，每份为1,95%的VaR对应的就是95%的显著性水平下，VaR一般是左尾，所以5%的分位点对应的数值就是-35；而根据ES的定义，ES是指超过VaR值之后的平均损失，所以就用剩下的四个值的算术平均。可参见下图
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
