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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-03-31 14:04
老师您好,如何理解VaR值的单调性,一般来说,不是风险越高,收益越大,这里的结论看起来有点相反
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XinyuDeng2018@outlook.com

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470天前

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Ben    2020-03-31 15:24

致精进的你:

VaR的单调性指的是优质资产的风险相对较小,是站立在资产的预期回报率角度来说的,而风险越高,收益越大,是站立在市场的要求回报率角度来说的,角度不同,本质是一样的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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