FRM一级Quantitative Analysis-老师，可以解释下 Multivariate Density Estimation 这个概念吗。是关于VaR中, non-parametric approach 中的一种，但是老师讲课没提到，但课本有。求解下概念。-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-03-29 13:04

老师，可以解释下 Multivariate Density Estimation 这个概念吗。是关于VaR中, non-parametric approach 中的一种，但是老师讲课没提到，但课本有。求解下概念。

Victoria

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1365天前

全部回复(1)

Ben 2020-03-30 10:24

致精进的你:

同学你好，Multivariate Density Estimation是多变量密度估计，属于非参法，该方法也是对历史数据进行收集，根据过于数据与现在数据的相关性给予不同的权重（这一点区别于非参法中的历史模拟法，历史模拟法是赋予过去数据相同的权重），不考虑过去数据的时间，只考虑过去某一点的相关性，权重的大小是根据不同宏观因素进行建模得出的，这点不要求计算，考试只用记住该方法的优缺点就可以了，多变量密度估计法的优势是：模型自由（flexible，注意该单词），劣势是：1.需要大量数据，需要考虑不同宏观因素，计算复杂，2.不同宏观因素选取太主观（discretion/subjective，可能导致过度拟合（over-fitting），希望能帮到你

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