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来自:FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-03-25 12:21
这道题我觉得d也不对,因为在credit risk的internal model approach中计算WCDR不是已经考虑了loan之间的相关性了吗?
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natalie

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1969天前

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陈老师    2020-04-03 14:49

致精进的你:

是的,WCDR确实有考虑相关性,是各贷款违约率(default rate)之间的相关性。 可是D选项讲的是忽略了interest risk。理论上interest risk是市场风险呀。与您说的credit risk以及internal rating based approach并没有关系。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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