范老师 2020-03-19 14:14
致精进的你:
这个题目首先,利率百分之3%是因为LIBOR报价方式,LIBOR = 100 - quoted price,也就是这里100-97就是libor 3%;第一个问题 除以4是因为名义利率是按照季度复利的,所以要转化为实际利率;第二个问题是因为T1 等于4是题目说了是4年的期货合约,4.25是因为eurodollar 是3个月到期,所以期限变成了4.25年;后面就是带公式了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。