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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-03-17 11:58
Interest rates,这题标黄的部分第90天时利率算8%,为啥到180天maturity时候还是8%,如果中间过了三个月利率变化了咋办?
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191****6278

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1732天前

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马刚    2020-03-17 20:10

致精进的你:

90天的8%是定的未来三个月libor 而180天的maturity的公式里的8%还是指的第90天的libor 但是需要在到期日时计算差价,然后由到期日推算PV 这个公式里8%-6%的8%还是第90天的那个libor

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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