来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-03-16 16:06
这道题的a选项不是错的吗，请老师讲解一下解题思路。
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natalie
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1969天前
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natalie
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1969天前
Jason 2020-04-08 13:32
致精进的你:
同学你好，copula的优势就是将复杂的问题简单解决。比如将多个资产与单个函数关联起来，所以B选项的说法是错误的。 A选项，因为高斯copula假设收益率是服从正态分布的，但是实际市场是有肥尾情况产生，所以当危机发生时，相关系数会发生剧烈的上升。也就是极端损失扎堆出现的概率较高。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
