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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-03-15 19:49
不太明白什么是observable shock什么是unobservable shock,MA关注的不就是只有shock吗
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178****6415

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1893天前

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马刚    2020-03-15 20:17

致精进的你:

MA公式你可以先看一下,都是error,这些都是unobservable的shock,而AR是自回归,里面的数据都是历史数据,都是可以观察到的历史数据。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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