融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-03-12 06:11
《信用和操作风险 20》 老师请问这道题的 Variance (EDF) 为什么是 4% * 96% 呢?
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1839天前

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融跃FRM答疑老师    2020-03-12 21:52

致精进的你:

二项分布中,n个独立事件发生概率为P,不发生概率为1-p,均值时np,方差就是np(1-p).这个推导的,如果不想再推导就记住答案就好了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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