马刚 2020-03-11 10:24
致精进的你:
CRM是专门针对有correlation risk的产品 例如ABS CDO等的capital charge,这个charge专门针对correlation risk在经济下行 correlation risk出现的错向风险。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-03-11 12:16
为什么是利率风险资本要求?
回答2020-03-11 13:00
证券化产品对利率风险最为敏感
追问22020-03-11 15:47
这个的意思就是市场风险中利率风险因素,是吗?用CRM计量的capital是放在MRC(interest)里面吗?
回答2020-03-13 01:27
这个CRM是用于在计算证券化产品的capital时,代替src和irc的,是放在MRC里面