来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-03-10 11:21
尖峰肥尾的前提不是方差与正态相同的吗？为什么这里会是低估了方差呢？
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1719天前
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融跃FRM答疑老师 2020-03-10 12:26
致精进的你:
本来是尖峰肥尾，尾部肥说明尾部损失大风险事件概率高于正太分布，你用正态分布来估计当然是低估了。。 题目没有说低估了方差。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-03-11 12:01
请问VaR是指什么呢
回答2020-03-11 21:35
在险价值，计算方法是z*sigma
