融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-03-09 05:50
《Stress testing 87 》请问老师这道题的 "4 sigma daily event" 怎么理解? 为什么这道题没有用到任何的Z value (1.28,1.645,2.33)?
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1839天前

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Ben    2020-03-26 14:35

致精进的你:

"4 sigma daily event" 即99.9937%的置信度水平下都不会发生,代表极端事件发生的概率,在这里Z value就是4,所以(1.28,1.645,2.33)自然就不会用到

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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