融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Operational Risk > Operational Risk-2 2019-10-10 13:46
想问一下,operational VAR 就是unexpected loss 吗?
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150****8926

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736天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-16 10:28

致精进的你:

这个题目出的不严谨,国内外没有明确统一的观点,在操作风险中opvar是包含el 的。在LDA模型的思想计算 95% Operational VaR = 95% VaR -el。 关于这种没有明确定论的题目,考试不会考。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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