融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-03-08 07:31
请问老师这道题C 答案里 Tracking error VaR 是什么意思? 答案 B 为什么是错误的
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1839天前

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融跃FRM答疑老师    2020-03-09 12:23

致精进的你:

Tracking error 追踪误差,本质是一个标准差,Tracking error VaR用追踪误差计算的VAR。 题目的意思是要、投资要追踪标普500指数,所以只能用相对VAR,追踪误差就是相对的标准差。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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