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老师这道题答案不是很理解，首先这个par amount held在这题中有何意义，第一步算Va、Vb、Vc就看不懂，还有最后一步DV01公式不是应该是-dp/dy*0·01%嘛

wins2508

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2069天前

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融跃FRM答疑老师 2020-03-09 15:02

致精进的你:

债券报价是以100位面值的，所以第一行是转换我面值为1，再乘以3份,就是对应债券的价值了。第二行计算每个债券的权重，第三行，计算加权平均久期，这个久期是修正久期。第四行，修正久期乘以组合的价值就是dollar 久期，dollar 久期乘以0.0001就是DV01了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-03-09 15:03

par amount held的意思就是持有的债券份数。