融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-03-02 17:59
请问convexity adjusted下的forward rate公式中,T2永远都=T1+0.25吗?对T2的概念不太清楚,谢谢
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433天前

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融跃FRM答疑老师    2020-03-03 18:02

致精进的你:

对,因为用欧洲美元期货,欧洲美元期货的期限是3个月,0.25年。这是讲述forward rate 和future rate因为future的逐日盯市,而存在差别。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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