来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-03-01 17:45
老师~这题不是很明白
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马刚 2020-03-01 20:00
致精进的你:
这个交易员的奖金是和option的定价挂钩的 定价越高奖金越多 所以 定价的时候选择同种类类似的option来做implied v定价 参考stock option的implied v定价曲线图 它比black模型波动率要高 所以定价自然就高了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2020-03-01 20:00
这个交易员的奖金是和option的定价挂钩的 定价越高奖金越多 所以 定价的时候选择同种类类似的option来做implied v定价 参考stock option的implied v定价曲线图 它比black模型波动率要高 所以定价自然就高了
