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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-03-01 12:45

请问TEV （tracking error volatility )和 TE (tacking error) 什么关系？为什么这里用TEV不用TE？

Muggle Fei

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708天前

全部回复(1)

Jason 2020-04-08 10:41

致精进的你:

同学你好，Track error是收益率的形式，就是用portfolio return减去benchmark return。tracking error volatility是标准差的形式，计算公式是根号下（组合收益率的方差+benchmark收益率的方差-2*相关系数*组合收益率的标准差*benchmark收益率的标准差）。用TEV计算，是因为information ratio的计算公式分母用的是TEV，因此要求波动率的形式才能求出权重。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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