来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-03-01 11:27
第一个溢价债券，债券的价值不是随着时间逐渐减少吗？
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马刚 2020-03-01 12:17
致精进的你:
你说的是coupon rate大于YTM时候，属于premium bond，随着到期日的临近，债券价值回归par。而题目中说得是当coupon rate大于远期利率时，bond 的到期日越长，bond的价值越高。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-03-01 13:38
远期利率在这里的作用是什么 折现吗
回答2020-03-01 13:59
在题目中的作用是和counpon来比较 从而判断 随着到期日的变化 债券价格的变化 可以认为是折现的作用 因为涉及计算债券价格
