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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > and DV01 > Convexity > Applying Duration > and DV01-1 > Convexity > Applying Duration 2019-10-09 16:32

D选项为什么错？

150****8926

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278

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736天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-10 09:55

致精进的你:

IV这个说法，最后underperform这里不对，应该是outperform；举个例子，比方说，你现在投资一个长期债券，那个现在确定你这个债券得收益率应该是当前确定得（1+8%）^3 (假设当前利率是8%，投三年)；但是如果短期投资，也就是一期一期滚动投的话，由于forward 是一个下降的趋势，其实forward也就是未来某个时间点的spot，所以你短期投资（一期一期投肯定要比长期投的收益低）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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