来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-28 22:04
老师能不能解释一下这道题的思路
各个步骤的数字是怎么来的，例如4.25
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融跃FRM答疑老师 2020-02-29 17:20
致精进的你:
第一行由欧洲美元期货，按季度付息转换成连续复利。第二行由futures rate 减去凸性调整，得到forward rate .套公式就可以。 第一行写了欧洲美元期货的是4年，欧洲美元期货默认的期限是3个月，也就是说是在4年的时候开始，4.25的时候结束。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
