来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-02-27 17:22
老师，这道题不太懂。为什么最大的CF最好，然后就能推断tracking error？
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1633天前
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马刚 2020-03-01 02:13
致精进的你:
notes中有一节为benchmarking a portfolio，其中有对tracking error的推理解释，里面有详细的计算过程，因为此回复字数有限，我建议先去看一下notes，如果有具体不明白的咱们再沟通。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
