FRM一级Financial Markets and Products-老师这道题想请问一下为什么bond floating这么算，不用像bond fixed一样从期末开始算-融跃教育

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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-26 21:26

老师这道题想请问一下为什么bond floating这么算，不用像bond fixed一样从期末开始算

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1669天前

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融跃FRM答疑老师 2020-02-27 17:31

致精进的你:

也可以跟固定利息债券一样那么算，解析用的是简单的方法。计算附息债，从倒数第二期开始考虑，假设倒数第二期的价格是Pn-1，乘以(1+R),得到倒数第一期也就是最后一期的价值Pn。如果用Pn折现一期，公式是Pn/(1+r),因为浮动利息债券的利息和折现率相等，也就是R=r。所以你会发现Pn-1=Pn=面值。以此类推，从后往前推，得出的结论是再付息日当日，浮动利息债券的价值都等于面值。这样推导最近的一个付息日。所以计算浮动利息债券的价值只需要算最近的一期就可以了。

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