融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-02-26 09:58
请问delta计算公式是什么?我用的forward定价格的公式F=S0*exp(qt),然后把S0除过去F/S0=delta=exp(qt),但指数上没有负号(有负号就能算出答案)所以错了,请问哪里错了?怎么想错啦?
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1972天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-26 19:07

致精进的你:

远期中,在没有分红的情况下,delta=1,如果有分红,需要对S进行e^qt的调整。 另外,F=S0*exp(qt)你写错了,应该是F=S0*exp(rt)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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