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这段话的意思大概翻译成：现在估算经济资本的方法假设贷款是非流动性资产。导致了这些方法聚焦于组合里各敞口的风险贡献，同时忽视了流动性市场中的其他风险因子。这怎么理解为小标题所讲的：忽视了信用风险的市场价值呢？

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1774天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-16 15:16

致精进的你:

这部分说的是量化信用风险面临的挑战，原来银行将贷款持有至到期，不能买卖，信用风险的敞口不发生变化，但是现在通过证券化，银行的贷款资产是可以买卖的，既然可以买卖就会有市场价格的变化。但是现在使用的信用风险量化模型忽略了这部分贷款资产价格的变化。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。