融跃FRM答疑老师 2020-02-25 21:04
致精进的你:
问题一,知道波动率是时间,可以算出U,D,P,这就是风险中性概率。求出d1,d2之后通过查正态分布表就可以得到N(d1)和N(d2)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2020-02-25 21:04
仔细算一下,我这边没有计算器。
追问12020-02-26 10:03
老师您还没回答第一问:用二叉树那个算风险中性概率的公式为什么算出的数字不一样?是不是不能用?为什么?(麻烦您仔细看一下我的提问,公式符号不再打一遍了)
回答2020-02-26 19:10
我回答了,p=(exp(r*t)-d)/(u-d)就是风险中性概率。