来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-02-23 20:30
老师，这题call option怎么计算出来的
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天渊道
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1590天前
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天渊道
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Jason 2020-04-07 10:33
致精进的你:
同学你好，请问这道题目的出处是哪里呢？题目应该是缺少条件的。根据题目所说，call option的到期时间为6个月，到期的时候，以行权价990购入标的为1000面值的债券。因为期权是单方合同，所以期权的定价即为期权的估值。也就是说，在6个月以后，call option到期，期权的持有人可以按约定好的行权价格990购入面值为1000的债券。所以在到期的时候，call option的value应该是10（1000-990）。题目问到market price ，应该是在第六个月期权到期时刻求出的option value进行一个折现，折现到当前时刻的价值，就是call option的market price。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
