融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-23 12:28
老师,请问这道MPS的例题,0.167的accrued interest是我们做题时假设的,每100元有0.167,所以最后算总价时乘以的是10m/100,但卖出价格102.5为什么也乘以10m/100呢?是所有题目都有这种“价格是100份的价格”的默认吗? 另外,2%的提前偿付率,是永远在晚的那个月份的本金中减去对吗?如果晚的月份是卖出,也是减去吗?会有加的情况吗?谢谢老师
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融跃FRM答疑老师    2020-02-23 17:58

致精进的你:

报价一般是以100为面值的报价。dollar roll 一般是手里有资产,想用钱就要先将资产卖掉,再买回来。所以你设想的情况一般不使用。2%的这个提前偿付率是再实现dollar roll的这个期间的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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