来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-02-22 20:07
老师，7.5a式子为啥减2cov
查看更多
yukexincaish
提问
114
上次登录
1531天前
查看更多
yukexincaish
提问
114
上次登录
1531天前
融跃FRM答疑老师 2020-02-22 23:28
致精进的你:
组合方差的计算公式
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-02-22 23:46
老师，组合方差不是这个吗？
回答2020-02-22 23:56
2COV=2rho *sigma1*sigma2啊。
回答2020-02-22 23:57
这是协方差和相关系数之间的关系。
追问22020-02-23 00:01
我的意思是应该是加2cov，为啥减呢
回答2020-02-23 00:16
交换期权，投资者得到的是两种资产之间的价格差啊。这里你就从var(S2-S1)这里开始往后推就明白了。
