来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-21 21:34
请老师解答下这道题答案的期权平价公式。为什么call-put=forward呢？我的过程错在哪里？谢谢！
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融跃FRM答疑老师 2020-02-22 18:54
致精进的你:
c-p=Se^(-rt)-k.这是期权平价公式。但是等号的右边也是远期的价值公式啊，如果折现到到期初就是S-Ke^(-rt).这里应该用到的是这个公式的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
