来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-02-20 14:58
请问老师这道题答案的解释。解释中的2/3和1/3是怎么来的，谢谢！
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融跃FRM答疑老师 2020-02-20 17:06
致精进的你:
3个fixed bond (coupon 是3*6%)和两个个floating bond 就可以构造出18%-2LIBOR.。这个久期就是3*7.5-2*0=22.5
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
