融跃教育

来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-19 21:34
请问为什么相关系数增大,the maximum amount to be lost for a given time period 会增大啊?
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881天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-19 22:14

致精进的你:

相关系数增加,组合波动率是增加的,也就是说组合的风险增加,所以再一定时间段u你内,可能遭受的最大风险也变大了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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